Сравнение GILD с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GILD с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между GILD и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GILD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GILD

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.47

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

GILD:

3.62

^SP500TR:

0.99

Коэф-т Омега

GILD:

1.44

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.00

^SP500TR:

0.96

Коэф-т Мартина

GILD:

11.24

^SP500TR:

3.17

Индекс Язвы

GILD:

5.28%

^SP500TR:

3.03%

Дневная вол-ть

GILD:

24.00%

^SP500TR:

13.98%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

GILD:

-4.03%

^SP500TR:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.65% соответственно.

GILD

С начала года

21.98%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

34.08%

1 год

61.04%

5 лет

11.90%

10 лет

4.84%

^SP500TR

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-0.02%

1 год

10.41%

5 лет

19.82%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GILD: 2.47

^SP500TR: 0.69

Коэффициент Сортино

GILD: 3.62

^SP500TR: 0.99

Коэффициент Омега

GILD: 1.44

^SP500TR: 1.13

Коэффициент Кальмара

GILD: 2.00

^SP500TR: 0.96

Коэффициент Мартина

GILD: 11.24

^SP500TR: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GILD

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок GILD и ^SP500TR

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GILD

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ^SP500TR

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.60% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GILD

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GILD с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GILD и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и ^SP500TR

GILD

^SP500TR

Сравнение GILD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GILD и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество