Сравнение GILD с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GILD с ^SP500TR

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между GILD и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GILD

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

0.43

^SP500TR:

2.20

Коэф-т Сортино

GILD:

0.76

^SP500TR:

2.91

Коэф-т Омега

GILD:

1.11

^SP500TR:

1.40

Коэф-т Кальмара

GILD:

0.35

^SP500TR:

3.35

Коэф-т Мартина

GILD:

0.72

^SP500TR:

13.96

Индекс Язвы

GILD:

14.63%

^SP500TR:

2.03%

Дневная вол-ть

GILD:

24.51%

^SP500TR:

12.88%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

GILD:

-5.40%

^SP500TR:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.50% соответственно.

GILD

С начала года

-0.57%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

28.83%

1 год

9.51%

5 лет

12.36%

10 лет

2.19%

^SP500TR

С начала года

2.01%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.61%

5 лет

14.31%

10 лет

13.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILD

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GILD

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок GILD и ^SP500TR

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GILD

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ^SP500TR

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.04% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GILD

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GILD с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GILD и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и ^SP500TR

GILD

^SP500TR

Сравнение GILD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GILD и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество